Treffer: The Portfolio Investment Analysis Using Monte Carlo Simulation in Python: Risk and Return Assessment with Mexican Stocks: Portfolio Investment Analysis Using Monte Carlo Simulation in Python: Risk and Return Assessment with Mexican Stocks. ; Análisis de portafolios de inversión mediante simulación de Monte Carlo en Python:: Evaluación del riesgo y rendimiento con acciones mexicanas

This study applies Monte Carlo simulation to analyze investment portfolios, focusing on the risk and return of ten selected Mexican stocks from diverse industries. By generating 1,000 random weight combinations, the simulation revealed a wide range of portfolio performance scenarios. Results highlighted the importance of the Sharpe ratio in identifying optimal portfolios, showing that higher returns often come with greater volatility, while stable portfolios provide better risk-return balance. The efficient frontier visualized the relationship between volatility and expected returns. This analysis demonstrates the value of Monte Carlo simulation as a tool for optimizing asset allocation and supporting informed investment decisions. ; Este estudio utiliza la simulación de Monte Carlo para analizar portafolios de inversión, evaluando el riesgo y rendimiento de diez acciones mexicanas seleccionadas de diversas industrias. Generando 1000 combinaciones aleatorias de ponderaciones. La simulación mostró una amplia gama de escenarios de desempeño para las carteras. Los resultados destacaron la importancia del índice de Sharpe para identificar portafolios óptimos, revelando que mayores rendimientos suelen implicar mayor volatilidad, mientras que las carteras estables ofrecen un mejor balance riesgo-retorno. La frontera eficiente visualizó esta relación. Este análisis demuestra el valor de la simulación Monte Carlo para optimizar asignaciones de activos y apoyar decisiones informadas.