Treffer: Schéma d'Euler discret pour diffusion multidimensionnelle tuée / Discrete Euler scheme for killed multidimensional diffusion
Title:
Schéma d'Euler discret pour diffusion multidimensionnelle tuée / Discrete Euler scheme for killed multidimensional diffusion
Authors:
Source:
Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série 1, Mathématique. 328(6):515-520
Publisher Information:
Paris: Elsevier, 1999.
Publication Year:
1999
Physical Description:
print, 3 ref
Original Material:
INIST-CNRS
Subject Terms:
Mathematics, Mathématiques, Physics, Physique, Sciences exactes et technologie, Exact sciences and technology, Sciences et techniques communes, Sciences and techniques of general use, Mathematiques, Mathematics, Probabilités et statistiques, Probability and statistics, Théorie des probabilités et processus stochastiques, Probability theory and stochastic processes, Processus de markov, Markov processes, Convergence en loi, Convergence in law, Convergencia en ley, Processus diffusion, Diffusion process, Proceso difusión, Processus multivarié, Multivariate process, Proceso multivariable, Processus stochastique, Stochastic process, Proceso estocástico, Schéma Euler, Euler scheme, Esquema Euler, Théorie approximation, Approximation theory
Document Type:
Fachzeitschrift
Article
File Description:
text
Language:
French
Author Affiliations:
UPRESA 7055, statistique et modèles aléatoires, UFR de mathématiques, case 7012, Université Paris VII, 2, place Jussieu, 75251 Paris, France
ISSN:
0764-4442
Rights:
Copyright 1999 INIST-CNRS
CC BY 4.0
Sauf mention contraire ci-dessus, le contenu de cette notice bibliographique peut être utilisé dans le cadre d’une licence CC BY 4.0 Inist-CNRS / Unless otherwise stated above, the content of this bibliographic record may be used under a CC BY 4.0 licence by Inist-CNRS / A menos que se haya señalado antes, el contenido de este registro bibliográfico puede ser utilizado al amparo de una licencia CC BY 4.0 Inist-CNRS
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Notes:
Mathematics
Accession Number:
edscal.1696915
Database:
PASCAL Archive
Weitere Informationen
Nous nous intéressons à l'approximation en loi d'une diffusion multidimensionnelle tuée à sa sortie d'un ouvert D, lorsque la diffusion est approchée par son schéma d'Euler discret de pas N-' T. Nous montrons que l'erreur commise sur Ex[1T<τ f(XT)] (où τ = inf{t > 0: Xt ¬∈ D}) est d'ordre N-1/2, sous certaines conditions sur la fonction f au voisinage de la frontière de D. Cette vitesse est intrinsèque au problème de temps discret de meurtre.