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Result: Conditional quantile sequential estimation for stochastic codes

Title:
Conditional quantile sequential estimation for stochastic codes
Authors:
Labopin-Richard, Tatiana, Gamboa, Fabrice, Garivier, Aurélien, Stenger, Jerome
Contributors:
Institut de Mathématiques de Toulouse UMR5219 (IMT), Université Toulouse Capitole (UT Capitole), Communauté d'universités et établissements de Toulouse (Comue de Toulouse)-Communauté d'universités et établissements de Toulouse (Comue de Toulouse)-Institut National des Sciences Appliquées - Toulouse (INSA Toulouse), Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Communauté d'universités et établissements de Toulouse (Comue de Toulouse)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Communauté d'universités et établissements de Toulouse (Comue de Toulouse)-Université Toulouse - Jean Jaurès (UT2J), Communauté d'universités et établissements de Toulouse (Comue de Toulouse)-Université Toulouse III - Paul Sabatier (UT3), Communauté d'universités et établissements de Toulouse (Comue de Toulouse)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Unité de Mathématiques Pures et Appliquées (UMPA-ENSL), École normale supérieure de Lyon (ENS de Lyon), Université de Lyon-Université de Lyon-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Modèles de calcul, Complexité, Combinatoire (MC2), Laboratoire de l'Informatique du Parallélisme (LIP), Université de Lyon-Université de Lyon-Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL), Université de Lyon-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-École normale supérieure de Lyon (ENS de Lyon), Université de Lyon-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), EDF R&D (EDF R&D), EDF – Électricité de France (EDF [E.D.F.])
Publisher Information:
CCSD, 2015.
Publication Year:
2015
Collection:
collection:ENS-LYON
collection:UNIV-TLSE2
collection:UNIV-TLSE3
collection:CNRS
collection:UNIV-LYON1
collection:INSA-TOULOUSE
collection:LIP
collection:INSMI
collection:IMT
collection:UT1-CAPITOLE
collection:EDF
collection:INSA-GROUPE
collection:INSA-TOULOUSE-GEI
collection:UDL
collection:UNIV-LYON
collection:UNIV-UT3
collection:UT3-INP
collection:UT3-TOULOUSEINP
Subject Terms:
stochastic code, quantile, non-asymptotic inequality, k nearest neighbors, stochastic algorithm, [STAT.TH]Statistics [stat], Statistics Theory [stat.TH]
Original Identifier:
ARXIV: 1508.06505
HAL: hal-01187329
Document Type:
Electronic Resource preprint<br />Preprints<br />Working Papers
Language:
English
Relation:
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/arxiv/1508.06505
Access URL:
https://hal.science/hal-01187329
https://hal.science/hal-01187329v7/document
https://hal.science/hal-01187329v7/file/GaGaLaSt.pdf
Rights:
info:eu-repo/semantics/OpenAccess
Accession Number:
edshal.hal.01187329v7
Database:
HAL

Further Information

We propose and analyze an algorithm for the sequential estimation of a conditional quantile in the context of real stochastic codes with vectorvalued inputs. Our algorithm is based on k-nearest neighbors smoothing within a Robbins-Monro estimator. We discuss the convergence of the algorithm under some conditions on the stochastic code. We provide non-asymptotic rates of convergence of the mean squared error and we discuss the tuning of the algorithm’s parameters.