Treffer: Estimation of time dependent volatility via local change point analysis
Titel:
Estimation of time dependent volatility via local change point analysis / Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik im Forschungsverbund Berlin e.V. ; Danilo Mercurio, Vladimir Spokoiny
Veröffentlicht:
Berlin : Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS), 2004
Vertrieb:
Hannover : Technische Informationsbibliothek (TIB)
Umfang:
1 Online-Ressource (30 Seiten, 1,02 MB) : Diagramme
Publikationstyp:
Sprache:
Englisch
Schriftenreihe/Mehrbändiges Werk:
Preprint / Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik im Forschungsverbund Berlin e.V. ; no. 904
Anmerkungen:
Literaturverzeichnis: Seite 27-28
Schlagworte: