Result: Estimation of time dependent volatility via local change point analysis
Title:
Estimation of time dependent volatility via local change point analysis / Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik im Forschungsverbund Berlin e.V. ; Danilo Mercurio, Vladimir Spokoiny
Published:
Berlin : Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS), 2004
Distribution:
Hannover : Technische Informationsbibliothek (TIB)
Scope:
1 Online-Ressource (30 Seiten, 1,02 MB) : Diagramme
Resource Type:
Language:
English
Series/ Mutipart item:
Preprint / Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik im Forschungsverbund Berlin e.V. ; no. 904
Notes:
Literaturverzeichnis: Seite 27-28
Subject Added Keywords: